Treguesi RSI - si të përdorin? Udhëzimet, udhëzimet

Indeksi i Forca relative është një nga treguesit më të njohura të përdorura nga tregtarët. Ajo jep informacion në lidhje me forcën e lëvizjeve të çmimeve në Listat, kështu emrin e saj. Pra, çfarë është treguesi-RSI? Se si të përdorin atë për të tregtisë? Si për të kuptuar se çfarë tregon?

RSI-Treguesi: Përshkrimi

Krijuar nga John. Welles Wilder, relative Strength Index (RSI) është një oshilator është koha që mat shpejtësinë dhe ndryshimin e lëvizjeve të çmimeve. Indeksi varion nga zero dhe 100. konvencionale, sipas Wilder, RSI tregon tregun perekuplennost, kur ajo tejkalon 70, pereprodannost dhe kur ajo është nën 30. RSI sinjalet tregues mund të parandalojë një ndryshim të trendit, kryqëzimin e vijës së mesit, dhe gjithashtu të përcaktojë fuqinë e prirje.

E gjithë kjo Wilder shkroi në librin e tij të vitit 1978 "koncepteve të reja në sistemet teknike tregtare". Së bashku me SAR alegorik, indeksi i paqëndrueshmërisë shkallë tregues dhe indeksi CSI, ai e përshkroi RSI-tregues - si të përdorin dhe si për të llogaritur atë. Në mënyrë të veçantë, autori parasysh faktorët e mëposhtëm:

• arrijë dhe lows;
• Analiza teknike nga figurat;
• ritëm dështim;
• mbështetje dhe rezistenca;
• divergjenca.

Pavarësisht nga fakti se treguesit Wilder së shpejti do të kthehet 40 vjet, ata kanë qëndruar testin e kohës dhe mbetet jashtëzakonisht popullor për këtë ditë.

llogaritje

Treguesi llogaritet sipas formulës: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), ku RS = mesatare lartësia / mesatare rënie.

Për të lehtësuar llogaritjen e indeksit është i ndarë në komponente themelore: RS, norma mesatare e rritjes dhe rënies. Në librin e tij, Wilder sugjeroi për të llogaritur indeksin e bazuar në 14 intervale. Rënia reflektonin, numrat pozitive jo negative.

llogaritur fillimisht lartësinë mesatare dhe rënie mesatare prej 14 periudhave.

• Rritja mesatare = shuma e rritjes gjatë 14 periudhave të kaluara / 14;
• rënie mesatare = shuma e bie në të fundit 14 periudha / 14.

Pastaj, llogaritjet bazohen në mesataren e mëparshëm dhe rënia aktuale ose rritje:

• lartësia mesatare = lartësia mesatare paraardhëse x 13 + rritja aktuale / 14;
• = Mesatare rënie rënie mesatare paraardhëse x 13 + rënia aktuale / 14.

Kjo metodë e llogaritjes është një teknikë e zbutjes, të ngjashme me një mesatare tregues lëviz. Kjo gjithashtu do të thotë se vlerat e indeksit të bëhen më të sakta duke rritur periudhës kontabël.

formula Wilder normalizes RS dhe e kthen atë në një oshilator, lekundese midis zeros dhe 100. Në fakt, grafik RS duket njëjtë si tabelë RSI. Hapi normalizimi thjeshton gjetjen extrema, pasi indeksi është në një gamë të ngushtë. RSI është 0, kur fitimi mesatare është zero. Kur 14-periudha RSI vlera zero tregon se shkalla e zvogëluar për të gjitha 14 periudha. Rritja ka munguar. Indeksi është 100, shkalla reduktimi mesatare është zero. Kjo do të thotë se kursi është rritur gjatë 14 periudhave. nuk bien.

Bazuar në indeksin e forca relative llogaritet Stochastics stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI minimum) / (maksimale RSI - RSI minimum).

RSI oshilator lidhet me nivelin e vlerave të saj minimale dhe maksimale me kalimin e kohës. Ne formulen vlerat normë stochastic janë zëvendësuar në vendin e vlerave RSI. Kështu, Stochastic RSI është një llambë tregues - derivati i dytë i kursit të këmbimit. Në mënyrë të konsiderueshme rrit numrin e sinjaleve, kështu që bashkë me të duhet të marrë parasysh mjete të tjera të analizës teknike.

RSI-Treguesi: se si të përdorin?

Numri standard i periudhave për treguesin forca relative është 14, që do të thotë se ai vlerëson 14 qirinj e kaluara, apo intervale kohe.

Treguesi krahason rritje mesatare e humbjes mesatare, dhe të analizojë se si shumë prej 14 qirinj të fundit ishin bullish ose bearish, dhe gjithashtu analizon madhësinë e secilit qiri.

Për shembull, në qoftë se të gjitha qiri e 14 të çmimeve - bullish, indeksi është 100, dhe në qoftë se të gjitha qiri 14 ariu, atëherë 0 (ose pothuajse i barabartë me 100 dhe 0). Një indeks prej 50 do të thotë se 7 qiri i mëparshëm ishte bearish, 7 ishin bullish, dhe fitimi mesatare dhe humbja janë të barabartë.

Shembulli 1. screenshot më poshtë ilustron një grafik EUR / USD. Pjesa e izoluar e bardhë 14 përfshin qiri të fundit të çmimeve. Nga këto, 13 ishin gjedhit dhe vetëm 1 - ariu, ku vlera ishte 85.

Shembulli 2: The screenshot më poshtë tregon një grafik të EUR / USD dhe 3 zgjedhje e 14 qirinj secili, në mënyrë që të kuptojnë se si për të llogaritur indeksin relativ forcë.

• rajoni i parë çliron shumë bearish periudhë prej 9 suppositories ariu, 4 qirinj të vogla gjedhit dhe modelin qiri 1 (Dodge). RSI kjo periudhë është 15, e cila tregon një fazë shumë të fortë bearish.
• Pjesa e dytë 9 përfshin gjedhit qiri 5 dhe advantageously mbajnë qirinj të vogla. Treguesi i kësaj periudhe ishte 70, që tregon se një prirje relativisht të fortë bullish.
• Rajoni i tretë përmban një bovine 6 suppositories, dhe 8 mbajnë 1 Dodge, që të çon në një vlerë indeksi 34, duke treguar një normë moderuar uljen.

Siç mund të shihet, analiza e 14 qirinj mjaft të saktë korrespondon me vlerën e RSI gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, treguesi është e dobishme, sepse ajo redukton kohën e nevojshme për të përpunuar të dhënat, dhe gjithashtu ju lejon për të shmangur gabimet gjatë sjelljes paqëndrueshme e tregjeve.

Oversold dhe overbought

Ideja themelore është se kur Forca relative Index tregon vlera shumë të larta ose shumë të ulët (më shumë se 70 ose më pak se 30), çmimi tregon oversold ose overbought. Një indeks të lartë do të thotë se numri i qiri bullish mbizotëroi mbi numrin e ariut. Dhe për shkak se sigurisht nuk është vetëm pafund churning qiri bullish, e pastaj të mbështetet në leximet Treguesi RSI për të përcaktuar një ndryshim prirje nuk mund të.

Nëse 13 nga 14 qirinj të fundit ishin bullish, dhe indeksi është shumë më e lartë se 70, atëherë është e mundshme që dema së shpejti do të largohet, por të mbështetet në parashikimet e tyre në treguesin RSI nuk është e nevojshme. Screenshot më poshtë tregon dy periudha, kur ai shkoi në pereprodannosti (më pak se 30), dhe mbeti kështu për një kohë të gjatë. Gjatë kursit të periudhës së parë ka vazhduar të bien gjatë 16 ditëve të para të indeksit mbrapa mbi 30, dhe gjatë periudhës së dytë të kursit të këmbimit ka vijuar të bjerë 8 ditë kur tregu u oversold.

Periudha llogaritjen e parazgjedhur indeksi forca trend është 14, por ajo mund të reduktohet për të përmirësuar ndjeshmërinë e treguesit, ose zgjeruar, për të zvogëluar atë. RSI 10-ditore arrin nivele oversold overbought ose më të shpejtë se 20-ditore RSI.

Tregu është konsideruar overbought kur RSI është më i madh se 70 dhe oversold kur nën 30. Këto nivele tradicionale gjithashtu mund të rregullohen për të përmbushur më mirë kërkesat e sigurisë apo. Vendosja RSI perekuplennosti tregues duke rritur ose ulur për 80 deri 20 pereprodannosti do të zvogëlojë frekuencën sinjal. tregtarët afatshkurtra nganjëherë i përdorin 2-periudhën RSI, e cila lejon në kërkim pereprodannosti perekuplennosti mbi 80 dhe nën 20.

Treguesi Forca relative nuk mund të përdoret vetëm për të përcaktuar pikat e mundshme përmbysje. Ajo gjithashtu tregon një trendet e shumë të fortë, kur ajo mbetet në oversold ose overbought për një kohë të gjatë.

Mbështetje dhe Rezistenca linjat rrugëdalje

Siç është përmendur tashmë, indeksi relative forca për të përcaktuar tendencat e forta të kursit të këmbimit. Kjo e bën atë një mjet i madh kur tregtare në nivelet e mbështetje dhe rezistencës normë. Shifra tregon një grafik të EUR / USD, dhe vija e zezë horizontale është një nivel i njohur barabartë me 1.20 të kursit, i cili është niveli i mbështetjes dhe të rezistencës.

Ju mund të jetë i sigurt se çmimi është disa herë u kthye në nivelin e 1.2. Për herë të parë ajo tregoi vlerat e RSI 63 dhe 57. Kjo do të thotë se, edhe pse tendenca ishte lart, forca e tij nuk ishte e mjaftueshme. Fortë rezistenca nivelit të depërtojë e vështirë - për të kapërcyer ajo kishte nevojë për një prirje të fortë.

Herën e dytë, kur norma kthye në nivelin e rezistencës, RSI qëndroi në 71, duke treguar një trend mjaft të fortë dem të vogël, por niveli i rezistencës mbijetoi përsëri. Deri në pjesën e fundit kur vlera RSI tregohet 76, niveli i rezistencës është kapërcyer dhe RSI u rrit në 85.

Treguesi mund të jetë një mjet për të përcaktoj sasinë normën e forcës. Tregtarët duke përdorur algoritme tregtare, në nevojë urgjente për një informacion të tillë, dhe një tregues i fuqisë relative duhet të jetë shumë e dobishme.

RSI divergjencë

Një fushë tjetër ku RSI është përdorur - një strategji për identifikimin pika kthese e kërkimit divergjenca. Sinjalet mospërputhje që paraqet një kurs zakonisht nuk është i mbështetur nga lëvizjet e çmimeve themelore. Kjo është konfirmuar si më poshtë.

Screenshot më poshtë tregon dy minima. Gjatë treguesin e parë ishte e barabartë me 26, dhe lëvizja norma, prelud për këtë moment, bearish qiri përfshirë 8 3 bullish doji 3, shkalla ra me një total prej 1.45%. Gjatë RSI dytë minimal tregoi një vlerë më të lartë të 28, dhe sigurisht lëvizja përfshirë 7 suppositories ariut, gjedhit 5, 2 norma Dodge dhe humbi vetëm 0.96%.

Edhe pse kursi ka arritur një të ri, të ulët të ulët, tendenca sfond nuk ishte aq e bearish dhe një pjesë të dytë nuk ishte i fortë. Dhe orarin është konfirmuar. E dyta paku kam pasur një dritë më të lartë (28 vs 26), por sigurisht ka treguar se arinjtë po humbasin pushtetin. Divergjencë shpesh prishet, më të besueshme është një divergjencë të dyfishtë.

ndryshim pozitiv-negativ

Endryu Karduell zhvilluar një sistem të ndryshim pozitive-negative për indeksin relativ forca, të cilat janë kundërshtuar për divergjenca bearish dhe bullish. Ndryshe nga Wilder, Cardwell konsiderohet bearish fenomen divergjenca bull tregut. Me fjalë të tjera, dallimet ariu formuar prirje rritëse. Në mënyrë të ngjashme, divergjenca bullish konsiderohen treg të mbajnë si një fenomen dhe tregon një rënieje.

ndryshim pozitiv është prodhuar kur treguesi arrin një minimum të ulët dhe formimin më të lartë shkallën e ulët. Lower ulët nuk është i vendosur në nivelin e oversold, por diku në mes të 30 dhe 50.

Një ndryshim negativ është e kundërt me pozitive. RSI formon një të lartë të lartë, por sigurisht formon një më të ulët të lartë. Përsëri, më të lartë, e vendosur në mënyrë tipike vetëm nën nivelin në perekuplennosti 50-70.

trend identifikues

Treguesi i fuqisë relative tenton të shkojnë 40-90 gjatë një treg dem (tendencë ndaj rritje) me nivelet 40-50, duke vepruar si mbështetje. Këto shkon mund të ndryshojnë në varësi të RSI parametrat forcën prirje dhe paqëndrueshmërinë e aktivit bazë.

Nga ana tjetër, drita shkon nga 10 në 60 në një treg bearish prirje rënëse () me nivelet 50-60, si një rezistencë.

Swings dështimi

Dështimi ritëm, sipas autorit, është një tregues i fortë i një ndryshim të afërt. Kjo është një sinjal, i cili ushqen-treguesin RSI. Përshkrimi i tij vijim. swings dështuar nuk varen në kurs. Me fjalë të tjera, ata përqendrohen ekskluzivisht në sinjalet RSI dhe injorojnë konceptin e divergjencave. Dështimi gjedhit ritëm formuar kur RSI bie nën 30 (pereprodannost) ngrihet mbi 30, është reduktuar në 30, dhe pastaj thyen maksimumin e mëparshme. Qëllimi është për të arritur nivele pereprodannosti dhe pastaj një të larta pereprodannosti nivelin minimal më sipër.

Bear dështimi ritëm gjeneruar kur indeksi është mbi 70 lëvizje të reduktuara, kthehet, nuk do të arrijë 70 dhe pastaj prishet minimumin e mëparshme. Qëllimi është niveli perekuplennosti, dhe pastaj - nivele më të ulëta maksimale perekuplennosti më poshtë.

Kursi është një tregues i rëndësishëm

çift rrotullues Universal oshilator RSI tregues - efikasitetit, koha-testuar. Pavarësisht nga paqëndrueshmëria e tregjeve, RSI mbetet sot si relevante siç ishte në ditët Wilder. Por koha ka bërë disa rregullime. Edhe pse Wilder konsideruar gjendjen overbought për ndryshim, duket se ajo mund të jetë një shenjë e fuqisë. Një divergjencë bearish ende i jep sinjale të mira, por tregtarët duhet të jenë të kujdesshëm gjatë tendencat e forta, kur kjo është normale. Pavarësisht nga fakti se koncepti i anulimeve pozitive dhe negative disi minon interpretimin e Wilder, logjika e saj ka kuptim dhe vetë Wilder nuk ka gjasa që të refuzojnë të paguajnë më shumë vëmendje për veprim të çmimeve. prapësimit pozitive dhe negative të vënë prirje të çmimeve në ballë, dhe indeksi - në të dytin, siç duhet të jetë. divergjenca bearish dhe bullish preferojnë RSI-tregues. Se si të përdorin këto mjete - varet nga tregtari.

RSI është një mjet universal i përcaktuar fuqinë e një prirje, të gjejnë pikat e kthesës apo pushim Mbështetje dhe Rezistenca linjat. Edhe pse vlera e saj është e lehtë me mend, duke kërkuar në 14 qirinj të fundit, duke u bazuar në RSI hartojë një kurs për të shtuar stabilitetin dhe besimin në tregtinë. Vlerësimi sasior i rrjedhës së forcës, përkthimi i saj në numra interpretable do të lejojë vendime më efektive tregtare dhe për të shmangur spekulimet dhe interpretime subjektive.